Pengaruh CAR, NPL, LDR, GDP dan Inflasi Terhadap ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021
Sari
Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Gross Domestic Product (GDP), dan Inflasi terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu sebanyak 26 sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode pengamatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Hasil analisis data menggunakan bantuan software Eviews 9. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan menggunakan metode analisis regresi data panel. Pengujian kesesuaian model yang digunakan yaitu menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah dilakukan uji kesesuaian model, dihasilkan Random Effect Model yang paling tepat digunakan untuk melanjutkan ke tahap uji hipotesis. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan pendekatan Random Effect Model, hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Non-Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Gross Domestic Product (GDP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA).
Kata kunci: Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Gross Domestic Product, Inflasi, dan Return on Asset
Teks Lengkap:
Download PDFReferensi
Abel, S., & Roux, P. L. (2016). Determinants Banking of Sector Profitability in Zimbabwe. International Journal of Economics and Financial, 6(3), 845-854.
Abugamea, G. (2018). Determinants of Banking Sector Profitability: Empirical Evidence from Palestine. Munich Personal RePEc Archive, 1-16.
Ahmadi, K. A., Amin, M., & Madi, R. A. (2018). Pengaruh Makroekonomi Fundamental Bank Terhadap Non-Performing Loan (Studi Pada Bank Umum Nasional Devisa Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Jurnal OSF, 1-10.
Aini, N. (2013). Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO dan Kualitas Aktiva Produktifitas Terhadap Perubahan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI) Tahun 2009-2011. Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 2(1), 14-25.
Andrian, D., & Musdholifah. (2017). Pengaruh Ukuran, NPL, CAR, LDR, dan Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank BUSN Non Devisa yang Terdaftar di Indonesia Periode 2012-2015. Jurnal Ilmu Manajemen, 5(3), 1-12.
Anggari, N. L. S., & Dana, I. M. (2020). The Effect of Capital Adequacy Ratio, Third Party Funds, Loan to Deposit Ratio, Bank Size on Profitability in Banking Companies on IDX. American Journal of Humanities and Social Sciencies Research (AJHSSR), 4(12), 334-338.
Bagus, S., & Taswan. (2019). Pengaruh NPL, LDR, NIM dan CAR Terhadap ROA Pada Bank Umum Yang Go Publik di BEI. Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers, 43-49.
Berger, A. N., & De Young, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance, 21(6), 849 870.
Boediono. (2014). Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE.
Caliskan, M. M. T., & Lecuna H. K.S. (2020). The Determinants of Banking Sector Profitability in Turkey. Business and Economics Research Journal, 11(1), 161-167.
Collaku, B., & Aliu, M. (2021). Impact of Non-Performing Loan on Bank’s Profitability: Empirical Evidence from Commercial Bank in Kosovo. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies. 7(3), 226-242.
Dendawijaya, L. (2015). Manajemen Perbankan. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia.
Derbali, A. (2021). Determinants of the performance of Moroccan Banks. Journal of Business and Socioeconomic Development, 1(1), 102-117.
Dreher, A. (2003). The Influence of Elections on IMF Program Interruptions. Journal of Development Studies, 39(6), 101-120.
Elouali, J., & Lahsen, O. (2018). Factors Affecting Bank Performance: Empirical Evidence from Morocco. European Scientific Journal, 14(34), 115-267.
Ghozali, I., & Ratmono, D. (2018). Analisis Multivariat Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gonzales, F. (2003). Bank Regulation and Risk-Taking Incentivies: An Internasional Comparison of Bank Risk. Journal of Banking and Finance, 29(5), 1153-1184.
Gyamerah, I. A., & Amoah, B. (2015). Determinants of Bank Profitability in Ghana. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 5(1): 173-187.
Hasanov, F. J., Bayramli, N., & Al-Musehel, N. (2018). Bank-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Evidence from an Oil-Dependent Economy. International Journal of Financial Studies, 6(78), 1-21.
Haslem, J. A. (1988), Mutual Funds. Risk and Performance Analysis for Decision Making, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland.
Islam, M. A., Sarker, M. N. I., Rahman, M., Sultana, A., & Prodhan, A. S. (2018). Determinants of Profitability of Commercial Banks in Bangladesh. International Journal Banking and Financial Law, 1(1), 001-011.
Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior: agency cost and ownership structure. Journal of Finance Economic, 3, 305-360.
Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kasmir. (2014). Dasar dasar Perbankan. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kawshala, H., & Panditharathna, K. (2017). The Factor Effecting on Bank Profitability. International Journal Scientific and Research Publication, 7(2), 212-216.
Luiz, A., Silva, P., & Masaru Y. (2001). Can Moral Hazard Explain the Asians Crisies. Tokyo: ADB Institute.
Lullah, N., Taswan., & Waruwu, P. (2020). Pengaruh Kecukupan Modal, Loan to Deposit Ratio, Konsentrasi Kepemilikan dan Ukuran Bank Terhadap Kinerja Bank Umum. Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, 9(1), 79-90.
Nugraha, N. M., Yahya, Adibah., Nariswari, T. N., Salsabila, F., & Octaviantika, I. Y. (2021). Impact of Non-Performing Loans, Loan to Deposit Ratio and Education Diverstiy on Firm Performance of Indonesia Banking Sectors. Journal Review of International Geogpraphical Education, 11(3), 86-96.
Pan, Q., & Pan, M. (2014). The Impact of Macro Factors on the Profitability of China’s Commercial Banks in the Decade after WTO Accession. Open Journal of Social Sciences, 2, 64-69.
Pandia, F. (2012). Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. 2011. Jakarta: Bank Indonesia.
Phan, H. T., Hoang, T. N., Dinh, L. V., & Hoang, D. N. (2021). The Determinants of Listed Commercial Banks’ Profitability in Vietnam. Journal of Asian Finance Economics and Business, 7(11), 219-229.
Pinasti, W. F., & Mustikawati, R. I. (2018). Pengaruh CAR, BOPO, NIM dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Periode 2011-2015. Jurnal Nominal, 2(1), 126-142.
Purwoko, D., & Sudiyatno, B. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empirik Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 20(1), 25-39.
Saeed, M. S. (2014). Bank-related, Industry-related and Macroeconomic Factors Affecting Bank Profitability: A Case of the United Kingdom. Research Journal of Finance and Accounting, 5(2), 42-50.
Sahara, A. Y. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI dan Produk Domestik Bruto terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen, 1(1).
Saunders, A., & Cornett, G.M. (2008). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, Sixth Edition. Mc Graw-Hill International Edition, New York.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
Sukirno, S. (2015). Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
Sunaryo, D. (2020). The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Non-Performing Loan (NPL), and Loan to Deposit Ratio (LDR) Against Return on Asset (ROA) In General Banks In Southeast Asia 2012-2018. Ilomata International Journal of Management, 1(4), 149-158.
Tahir, Y. A., Djuwarsa, T., & Mayasari, I. (2021). Pengaruh ROA, ROE, dan EPS Terhadap Harga Saham Bank Kelompok Buku 4. Indonesian Jurnal of Economics and Management, 1(3), 544-560.
Topak, M. S., & Talu, N. H. (2017). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Evidence from Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(2) 574-584.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 1998. Jakarta: Bank Indonesia.
Widarjono, A. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. Edisi Kelima. Yogyakarta: UKP STIM YKPN.
Yanti, S. T., & Masdjojo, G. N. (2018). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Net Interest Margin dan Non-Performing Loan Terhadap Profitabiltas Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2013-2017. Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 7(2), 173-185.
Yulita, D., Maryono., & Santosa, A. B. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional serta Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return on Asset (ROA). Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, 9(2), 189-200.
Zulfikar, T. (2014). Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO dan NIM Terhadap Kinerja Profitabilitas (ROA) Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. E-Jurnal Graduate Unpar. (Online), 1(2).
DOI: https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2036
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
