Analisis Efektivitas Diversifikasi Dalam Mengelola Risiko Fortofolio Investasi
Sari
Diversifikasi portofolio investasi merupakan strategi yang umum digunakan untuk mengurangi risiko investasi dengan membagi dana ke dalam berbagai jenis aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas diversifikasi dalam mengelola risiko portofolio investasi.
Metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif meliputi pengumpulan data historis harga aset, penghitungan korelasi antar aset, serta simulasi Monte Carlo untuk mengukur tingkat risiko dan pengembalian portofolio diversifikasi. Sedangkan analisis efektivitas diversifikasi menggunakan analisis rasio sharpe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi secara signifikan dapat mengurangi risiko portofolio tanpa mengorbankan potensi pengembalian investasi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap diversifikasi aset dalam merancang strategi investasi yang efektif. Selain itu penelitian ini juga memberikan wawasan penting bagi investor dan manajer portofolio dalam pengambilan keputusan yang bijak dan terinformasi.
Kata Kunci: Diversifikasi, risiko investasi, portofolio, korelasi assetTeks Lengkap:
PDFReferensi
Adi, A. 2023. Manajemen Risiko Investasi. Jakarta: Pustaka Mitra.
Bodie, Zvi, Kane, Alex, & Marcus, Alan J. 2014. Investasi. Jakarta: Salemba Empat. Fabozzi, F. J., Gupta, F., & Markowitz, H. M. 2002. “The Legacy of Modern PortfolioTheory.” The Journal of Investing 11(3).
FEBRIYANTO. 2018. “Keputusan Diversifikasi Portofolio Investasi Diera Mea.” Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan 1 (2): 52–67.https://doi.org/10.24127/jf.v1i2.306.
Firdaus, F. 2022. Pengelolaan Portofolio Dan Instrumen Derivatif. Bandung: Alfabeta.
Flint, E., Seymour, A., & Chikurunhe, F. 2020. “Defining and Measuring Portfolio Diversificatio.” South African Actuarial Journal 20(1).
Hartono, Jogiyanto. 2015. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.
Hasan, H. 2023. Evaluasi Kinerja Portofolio. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress.
Kiky, Andreas, Michelle Suparman, and Viona Marcella. 2022. “Portofolio Dan Diversifikasi Investasi Pasca Covid-19 Kajian Portofolio Saham Kapitalisasi Tinggi Di Indonesia.” Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis 6 (1): 45– 57. https://doi.org/10.31294/eco.v6i1.11434.
Li, Q., Bai, Y., Yan, X., & Zhang, W. 2019. “Portfolio Selection with the Effect of
Systematic Risk Diversification: Formulation and Accelerated Gradient Algorithm.”
Optimization Methods and Software 34(3).
Liestyowati, Liestyowati, Lenny M. Possumah, Rosfianti M. Yadasang, and Herry Ramadhani. 2023. “Pengaruh Diversifikasi Portofolio Terhadap Pengelolaan Risiko Dan Kinerja Investasi: Analisis Pada Investor Individu.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science 2 (03): 187–94. https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.642.
Nugroho, N. 2023. Strategi Investasi Dan Risiko. Surabaya: Airlangga University Press.
Prasetyo, T. 2023. Rebalancing Portofolio: Teknik Dan Strategi. Surabaya: PenerbitErlangga.
Riyanto, B. 2022. Pengelolaan Risiko Dalam Investasi. Jakarta: Salemba Empat. Siregar, F. 2023. Efisiensi Portofolio: Tantangan Dan Solusi. Malang: Penerbit UB Press.
Sutrisno, S. 2022. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat.
Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio Dan Investasi: Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta : kanisius
Xu, J., Li, Y., Liu, K., & Chen, T. 2023. “Portfolio Selection: From under-Diversification to Concentration.” Empirical Economics 64(4).
DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v7i2.7121
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional